Skip to main content

Риск-менеджер

Внимание: продукт работает в бета-версии и продолжает активно развиваться.

Функции и механизмы, описанные в гайде, не являются окончательными и могут быть изменены в процессе доработки.

Риск-менеджер – это полностью автоматический модуль личного кабинета, который помогает соблюдать торговые риски, контролировать убытки и стабилизировать торговлю.

Он следит за результатами торговых операций, которые выполняет трейдер, и автоматически принимает меры, чтобы не допустить критических убытков – закрывает позиции и блокирует действия.

Где найти риск-менеджер в личном кабинете Vataga:

Доступные функции​

  • Установка дневной просадки. Ограничение размера убытка, фиксированный размер или расчет от максимальной прибыли (трейлинг убытка)
  • Ручная блокировка торговли. Можно заблокировать самого себя на произвольное время
  • Индикатор просадки в виджете PnL. Просмотр установленной и текущей просадки на стр. Фьючерсы в виджете суточного PnL
  • Журналы событий. В журналах отражены события срабатывания риск-менеджера и установки ручной блокировки
  • Оповещения о приближении к просадке. Приложение уведомляет вас заранее о приближении к порогу просадки
  • Метки в дневнике. Сделки, закрытые рисковиком, автоматически помечаются тегом «Сработал риск-менеджер»

Механизм работы риск-менеджера​

Риск-менеджер отслеживает PnL совершаемых сделок. При достижении просадки (порога убытка) запускается цепочка действий:

  • Все активные позиции и заявки снимаются, включая спотовые
  • До конца периода блокировки ограничивается: размещение новых заявок, создание и редактирование API-ключей

Можно выбрать период действия ограничений:

  • До конца суток
  • Произвольный диапазон от 1 ч до 7 дней

Отключать риск-менеджер и менять его настройки можно только 1 раз в день. Но при этом доступна настройка на завтра – можно заранее задать правила на следующий торговый день.

Что такое просадка и как она рассчитывается​

Просадка – это объем суммарного убытка по сделкам за сутки в USDT, при достижении которого сработает рисковик.

  • При первом включении рисковика текущая просадка считается от начала дня по UTC до первого срабатывания.
  • Учитываются результаты торговли до конца суток.
  • В начале суток текущая просадка обнуляется, отсчет начинается заново.
  • Если установлена произвольная блокировка и было срабатывание рисковика, то просадка начинает отсчитываться повторно от момента разблокировки.
  • Учитываются сделки только по Binance Futures.
  • Спотовые заявки и покупки не учитываются.
  • Поддерживаются инструменты к USDT, USDC из расчета курса 1:1, в том числе в режиме мультиактивов.
  • Пополнения, выводы, внутренние переводы не влияют на просадку.
  • Открытые позиции переносятся через сутки и учитываются при расчете просадки.

Пример работы рисковика: установлена просадка 10 USDT и блокировка на 1 час, через некоторое время был получен убыток -10 USDT, сработал рисковик. Через 1 час торговля вновь доступна, начинается новый отсчет просадки 10 USDT. Если убыток вновь был достигнут, рисковик сработает повторно, итоговая просадка при этом составит -20 USDT.

Настройка просадки и включение риск-менеджера​

Нельзя изменить просадку или отключить риск-менеджера через саппорт
  1. Зайти в раздел https://app.vataga.trading/risk-manager/settings/
  2. Нажать на «Включить» в блоке «Риск-менеджер отключен».
  3. Выбрать настройки просадки.
    • Тип просадки. 1) фиксированная; 2) динамическая (трейлинг убытка), точка отсчета смещается вперед при фиксации прибыли
    • Размер просадки задается в USDT, целое число. Вы увидите текущую суточную просадку и сможете установить просадку на основе этих данных.
  4. Выбрать период блокировки – до конца суток или произвольный период в часах.
  5. Подтвердить настройки и активацию риск-менеджера.

Вы можете выбрать дополнительные опции:

  • «Только реализованный PnL, без учета открытых позиций». Выберите опцию, чтобы просадка считалась только по закрытым сделкам. Временные просадки по открытым позициям игнорируются. Рекомендуется для свинг-трейдинга или очень волатильных активов
  • Блокировка выводов при срабатывании (в том числе переводов между биржами).
  • Блокировка конвертации монет на споте в личном кабинете.

Важные моменты:

  • Учитывайте комиссию на закрытие сделки при установке просадки. Проскальзывание может быть больше при оплате комиссии в BNB из-за колебаний курса BNB
  • При торговле волатильными инструментами с высоким плечом рекомендуется учитывать возможные проскальзывания в обе стороны на сильных рыночных движениях

При активации риск-менеджера настройки просадки блокируются до перехода суток по UTC. После отключения риск-менеджера вы сможете включить его внутри того же дня. По окончанию периода блокировки ограничения на торговлю снимаются автоматически.

Ручная блокировка торговли​

Вы можете заблокировать себе торговлю в любое время, если блокировка не была установлена по срабатыванию риск-менеджера. Обратите внимание, что ручная блокировка не сбрасывает значение текущей просадки.

Как включить блокировку:

  1. Зайти в раздел https://app.vataga.trading/risk-manager/settings/
  2. Выбрать нужное количество часов.
  3. Выбрать опции. Вы можете по своему усмотрению выбрать дополнительные опции:
  • Блокировка выводов при срабатывании (в том числе межбиржевых переводов).
  • Блокировка конвертации монет в личном кабинете.
  1. Подтвердить блокировку.

При блокировке торговли все открытые позиции и заявки снимаются. До конца периода будет заблокировано: размещение новых заявок, создание и редактирование API-ключей, а также настройки риск-менеджера. По окончанию периода блокировки эти ограничения снимаются автоматически.

Особенности:

  • На данный момент блокировка работает только по Binance Futures.
  • Можно применить в любое время, если торговля не была уже заблокирована
  • Произвольный период от 1 до 72 часов

Просмотр текущей просадки​

Где можно посмотреть текущую просадку:

  • На странице Фьючерсы в блоке «PnL за день».
  • На странице настроек риск-менеджера в блоке настроек.

Что означают числа:

  • Число до черты = текущая просадка.
  • Число после черты = установленная просадка.

Журнал событий​

События срабатывания риск-менеджера и установки блокировки записываются в журнал, доступный в личном кабинете.