Skip to main content

Риск-менеджер

Риск-менеджер – полностью автоматический модуль личного кабинета, который помогает стабилизировать торговлю.

Торговля всегда связана с риском. Даже хорошая стратегия может привести к убыткам, если вовремя не остановиться или начать принимать решения под влиянием эмоций.

Риск-менеджер помогает заранее задать правила и автоматически контролировать ситуацию: ограничивать убытки, защищать прибыль и останавливать торговлю при достижении заданных условий.

Где находится риск-менеджер в личном кабинете Vataga:

Как работает риск-менеджер​

Вы задаете параметры защиты, а система автоматически отслеживает ваш PnL.

При достижении установленного лимита риск-менеджер:

  • Закрывает открытые позиции.
  • Отменяет активные заявки, в том числе на споте.
  • Блокирует новые сделки на заданный период.
  • Ограничивает создание и редактирование API-ключей.

Для комплексной защиты можно использовать несколько настроек одновременно.

Настройки и дополнительные функции​

  • Просадка. Торговля блокируется при достижении указанного уровня убытка.
  • Лимит на прибыль. Торговля блокируется при достижении указанного уровня прибыли.
  • Ручная блокировка торговли. Заблокировать самого себя на произвольное время.
  • Контроль текущих лимитов. Текущие показатели отображаются в виджете PnL на странице Фьючерсы
  • Журнал событий. Отражает события срабатывания риск-менеджера и ручной блокировки
  • Оповещения о приближении к просадке. Приложение заранее уведомляет о приближении к порогу просадки
  • Метки в дневнике. Сделки, закрытые рисковиком, автоматически помечаются тегом «Сработал риск-менеджер»

Настройка и включение риск-менеджера​

Нельзя изменить параметры или отключить риск-менеджер через саппорт
  1. Зайти в раздел https://app.vataga.trading/risk-manager/settings/
  2. Нажать на шестеренку.
  3. Выбрать настройки:
    • a) Просадка:
      • фиксированная – статичное значение на день,
      • динамическая (трейлинг убытка) – точка отсчета смещается вверх при фиксации прибыли,
      • задается в деньгах или % от депозита,
      • по выбору может учитывать только реализованный PnL.
    • b) Профит-лок, он же лимит на прибыль:
      • фиксированный – статичное значение на день,
      • задается в деньгах или % от депозита,
      • всегда учитывает только реализованный PnL.
  4. Выбрать период блокировки:
    • до конца суток
    • произвольный период от 1 часа до 7 дней
  5. Подтвердить активацию риск-менеджера.

Просадка и лимит на прибыль могут работать совместно.

Опции:

  • «Только реализованный PnL». Просадка считается только по закрытым сделкам, открытые позиции игнорируются. Рекомендуется для свинг-трейдинга или очень волатильных активов.
  • Блокировка выводов, в том числе переводов между биржами.
  • Блокировка конвертации монет.

Важные моменты:

  • Учитывайте комиссию на закрытие сделки для просадки. Проскальзывание может быть больше при оплате комиссии в BNB из-за колебаний курса
  • При торговле волатильными инструментами с высоким плечом учитывайте возможные проскальзывания на сильных рыночных движениях

При активации риск-менеджера настройки блокируются до перехода суток по UTC.

Отключать риск-менеджер и менять его настройки можно только 1 раз в день. Но доступна настройка на завтра – можно заранее задать правила на следующий торговый день.

По окончанию периода блокировки ограничения на торговлю снимаются автоматически.

Защита от убытков​

Просадка — ограничение максимального убытка. Вы задаете допустимый уровень убытка, и при его достижении торговля будет автоматически заблокирована.

Настройка помогает защититься от:

  • серии неудачных сделок,
  • увеличения риска после убытков,
  • попыток быстро вернуть потерянное.

Пример:

Вы установили просадку 10 USDT и блокировку на 1 час. Через некоторое время был получен убыток -10 USDT, сработал рисковик. Через 1 час торговля вновь доступна, начинается новый отсчет просадки 10 USDT. Если убыток вновь был достигнут, рисковик сработает повторно, итоговая просадка при этом составит -20 USDT.

Защита прибыли​

Профит-лок — фиксация целевой прибыли. Вы задаете значение PnL, при достижении которого торговля будет заблокирована. Это помогает зафиксировать результат и не отдавать заработанную прибыль из-за дальнейших эмоциональных сделок.

Принципы расчетов и работы повторяют просадку, с той лишь разницей, что в случае ограничения прибыли торговля останавливается при достижении положительного результата, а не убытка.

Пример:

Вы установили профит-лок +100 USDT. После достижения этой прибыли риск-менеджер остановит торговлю. После разблокировки вы сможете продолжить торговлю, при повторном достижении прибыли рисковик сработает. Итоговая прибыль составит +200 USDT.

Как рассчитываются показатели​

  • Учитываются сделки только по Binance Futures.
  • Спотовые заявки и покупки не учитываются.
  • Поддерживаются инструменты к USDT, USDC (курс 1:1), в том числе в режиме мультиактивов.
  • Пополнения, выводы, внутренние переводы не влияют на просадку.
  • Открытые позиции переносятся через сутки и учитываются при расчете просадки.
  • При первом включении текущая просадка считается от начала дня по UTC до первого срабатывания.
  • Учитываются результаты торговли до конца суток. В начале суток текущая просадка обнуляется, отсчет начинается заново.
  • Если установлена блокировка на произвольное время, то после срабатывания показатели начинают отсчитываться повторно от момента разблокировки.

Ручная блокировка торговли​

Вы можете заблокировать торговлю по своему усмотрению в любое время. Обратите внимание, что ручная блокировка не сбрасывает значение текущей просадки.

Как включить блокировку:

  1. Зайти в раздел https://app.vataga.trading/risk-manager/settings/
  2. Выбрать нужное количество часов.
  3. Выбрать опции:
    • Блокировка выводов (в том числе межбиржевых переводов).
    • Блокировка конвертации монет.
  4. Подтвердить блокировку.

После подтверждения:

  • все открытые позиции и заявки снимаются,
  • блокируются:
    • размещение новых заявок,
    • создание и редактирование API-ключей,
    • настройки риск-менеджера.

По окончанию периода блокировки ограничения на торговлю снимаются автоматически.

Особенности:

  • На данный момент блокировка работает только по Binance Futures.
  • Можно применить в любое время, если торговля не была уже заблокирована
  • Произвольный период от 1 до 72 часов

Просмотр текущей просадки​

Где можно посмотреть текущие лимиты:

  • На странице Фьючерсы в блоке «PnL за день».
  • На странице настроек риск-менеджера.

Что означают числа:

  • Число до черты = текущее значение.
  • Число после черты = установленное значение.

Журнал событий​

События срабатывания риск-менеджера и установки блокировки записываются в журнал, доступный в личном кабинете.